Список проголосовавших за комментарий "Александр Силаев, все никак не закончу цикл статей про неэффективность; осталась одна небольшая часть. <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spebe.ru%2Fblogs%2Fblog%2Frynochnaya-neeffektivnost-obyazatelnaya-chast-torgovoy-sistemy-chast-3b&s=1776233119">www.spebe.ru/blogs/blog/rynochnaya-neeffektivnost-obyazatelnaya-chast-torgovoy-sistemy-chast-3b</a><br/> Там генеральная мысль — «Неэффективность» есть информационная неэффективность, когда скорость реакции меньше скорости поступления информации. Самая большая скорость поступления информации — у цены, как важнейшей информации для трейдера. И на нее же — самая медленная/неправильная реакция. Реагировать быстро трейдеры научились только на новости о процентной ставке))) <br/> Почему медленно и/или неправильно реагируют на ценовые изменения? Потому что в ценовой динамике — скрыто гораздо больше информации. чем можно описать паттернами или, даже, верными, на первый взгляд, конструкциями, типа пробития кластера объемов. <br/> Одни и те же модели на разных рынках — с разным результатом, это, конечно, аргумент. Но, видимо, эти модели недостаточно глубоки, и, следовательно, не робастны при незначительных изменениях, в частности, при переходе от рынка к рынку."