Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, боюсь, что там всё намного сложнее чем кажется. Автокорреляция на российских акциях не так уж и высока и поправка к HV не значительна. По крайней мере для самой простой модели. Нужны какие-то другие методы оценки и, соответственно, поправки. Для Si,Ri, возможно, всё будет иначе - специально мы опционами не занимаемся и волатильности не считаем.<br/> <br/> Но есть и другие модели. Например, в «обобщённой модели цены», если отбросить все рассуждения автора, цена представляет из себя бесконечный «боковик» + риск тренда. <br/> <br/> <a href="/blog/135564.php">smart-lab.ru/blog/135564.php</a><br/> <br/> Очень не плохая модель, как нам кажется. В настоящее время мы разрабатываем нечто подобное для оптимизации портфеля акций. Но это уже никакого отношения не имеет ни к волатильности, ни к мат.статистике.<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> "