Список проголосовавших за комментарий "<p>Иван Иванов, в мире Блека-Шолза нет никаких изъянов. Он прекрасен. Это чистый кантовский Идеал, овеществленный в грубых денежных знаках.</p><p> </p><p>Если указана волатильность и цена, существует целое семейство пар точек <strong>(K; dT)</strong>, в которых выполняется равенство цены кола некоторой фиксированной величине.</p><p> </p><p>Единственное (и в данном случае непринципиальное) отличие состоит в том, что для разных страйков меняется <strong>вероятность</strong> его экспирации в-деньгах.</p><p> </p><p>ПС =) Кстати, тут есть еще одна шутка. Наверное, она очевидна, но мало ли? Для покупателя опциона "<strong>вероятность истечь в-деньгах</strong>" отнюдь не равна "<strong>вероятности получить хоть какую-то прибыль</strong>".</p>"