Список проголосовавших за комментарий "<p>Можно уточнить по методике (для большего понимания)?</p><p><br/> 1) Вы фиксируете вектор коэффициентов <strong>K</strong> и строите эквити такой МТС прогоном на истории?</p><p> </p><p>2) В качестве вектора Х берутся цены (как вариант — логарифмы цен) или приращения цен (как вариант приращения логарифмов цен)?</p><p> </p><p>3) Я, наверное, туплю утром после вчерашнего. Но почему из положительности коэффициента <strong>K(1)</strong> следует, что операция покупки происходит после положительного <strong>(X(n)-X(n-1)</strong>? Если бы иксы были приращениями цен, тогда все понятно. А если иксы — это сами цены, то там же еще <strong>K(2)</strong> замешивается?..</p><p> </p><p>3) Поскольку речь идет о многомерной сфере, то на ум приходит аналогия со сферическими функциями. Она уместна (или полезна) в данном случае, на Ваш взгляд? Интересно, кстати, существует ли обобщение трехмерных сферических функций на многомерное пространство?..</p><p> </p><p>=) Спасибо за пост.</p>"