Список проголосовавших за комментарий "<blockquote> рыночные гуру зачастую рекламируют свои рыночные подходы независимо от вида актива или таймфрейма, а ведь это неправильно, и система, совершенно бесполезная на одном инструменте или ТФ, может показать вполне привлекательные результаты, примененная на чем-то другом.</blockquote><br/> Вы же не станете отрицать, что цены формируются из-за действий и только из-за действий участников рынков? С их резонами, психикой, рассчетами, страхами и надеждами… Так почему должны отличаться инструменты или ТФ? <br/> <br/> «Мне странно иногда слышать, как какой-нибудь трейдер рассказывает, что он разработал торговую систему, или индикатор, или подобрал набор параметров существующих индикаторов, которая/которые очень хорошо работают на таких-то и таких-то инструментах или на таких-то валютных парах по сравнению с другими, на которых они работают не очень хорошо, или, даже, совсем не работают. Можно с уверенностью сказать, что этот трейдер осуществил подгонку системы или параметров под исторические данные или же, протестировав их на реальной торговле на слишком коротком временном интервале, просто не успел убедиться в неработоспособности своей системы.» (Mike Sokolovski <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fstatic-eu.insales.ru%2Ffiles%2F1%2F1999%2F2303951%2Foriginal%2F%D0%AF-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80._%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.PDF&s=707601946">«Я — трейдер. Спекулятивная бихевиористика»)</a><br/> <br/> <p> «Или придется признать случайность цен или их фрактальность. Ибо если они не случайны (а они не случайны, покуда не случайны действия коллективного разума), то ввиду близости алгоритмов действий участников с разных фреймов, рынок является неизбежно фрактальным. <br/> Другое дело, что ценовые изменения, будучи фрактальными, не являются полностью подобными, ввиду разных обстоятельств, характерных для больших и не характерных для малых фреймов. Таких, например, как перенос/неперенос поз через день или выходные, экспирация контрактов, растущее влияние фундаментальных факторов на больших ТФ.» (Mike Sokolovski, smart-lab)</p>"