Список проголосовавших за комментарий "Михаил К., если в «шуме» нет зависимостей, то с ростом горизонта прогноза его дисперсия будет расти линейно (или как корень из длины горизонта, если мы говорим о диапазоне). Но в этом случае предсказание диапазона с точки зрения эффективной торговли — «ни о чем».<br/> <br/> А для успешной торговли нам как раз и надо предсказывать знак будущего приращения чаще, чем 50 на 50. Ведь даже в «орлянке» с вероятностью выигрыша 0,55, вероятность оказаться в минусе через 1000 бросаний очень и очень мала.<br/> <br/> PS1. Я знаю недостатки минуток с т. з. направленной торговли, но «виной» тому совсем не «шум», а определенные статзакономерности.<br/> PS2. Я давно уже «забил» на решение задачи «зарабатывать на рынке не менее x% за какой-то период», от ее решения я отказался еще на этапе «разведочного анализа» до всякой реальной торговли, а решаю в торговле совсем другие задачи:<br/> — быть лучше бенчмарка по соотношению «доходность-риск» за год с вероятностью больше 0,9;<br/> — не превосходить подневную просадку в Y% (Y- априори заданная величина)."