Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, Это имхо не очень гуд. Это ж прямо изначальное уравнение Ито для теории БШ. Но в конечных разностях (а именно так вы его решаете) вы вроде бы заменяете логарифм на его разложение в ряд Тейлора до первой степени. А из-за этого появляется смещение. Поэтому небось у вас и перекос в сторону покупки коллов, вы где то говорили. Я бы рекомендовал моделировать s(n+1)=s(n)+x, где x--логнормально. Тем самым вы избежите этой особенности перехода к дискретному времени в уравнении Ито. "