Список проголосовавших за комментарий "А. Г., кстати, вопрос, занимаемся ли мы сизифовым трудом, остается для меня открытым. Я, например, к настоящему моменту не имею никакой уверенности, смогу ли я зарабатывать трейдингом сколько-нибудь стабильно.<blockquote>давайте разберёмся со «случайностью». Во-первых, случайность по определению=невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого. И в этом смысле рынки случайны, хоть на минутках, хоть на годах.</blockquote>Многое зависит от предмета прогноза. Допустим, очень сложно (или невозможно) прогнозировать точную будущую цену или время, за какое актив этой цены достигнет. Задачей по-проще станет определение, будет ли актив в обозримом будущем (например, завтра) расти или падать. И, наверное, самой простой задачей окажется предсказание роста волатильности (после периода ее сокращения) — тут просто ничего другого не дано.<blockquote>Опять же можно легко доказать, что если рынок абсолютно непредсказуем на минутках, то он точно также абсолютно непредсказуем на любое количество минут в будущем.</blockquote>Вообще говоря, диапазон будущих цен естественным образом ограничен волатильностью инструмента, и, пусть не точная цена, но диапазон возможных цен через 1 минуту будет гораздо уже диапазона возможных цен через 10 минут. В этом смысле, цену на одну минуту вперед, думаю, предсказать проще, чем на более долгий срок.<br/> Но я говорил еще об одном свойстве рыночных цен — о большей зашумленности низких таймфреймов. И для этого вывода не нужно даже использовать какой-либо сложный математический аппарат — все логично на уровне простого здравого смысла. Рыночное движение -результат хаотичного взаимодействия участников рынка. Чем ниже ТФ, тем отчетливее видны действия отдельных трейдеров (то есть выше «шум»), а «сигналом» для нас является некое совокупное результирующее движение рынка. Именно ему мы должны следовать, его поведение анализировать (а не действия отдельных участников). "