Список проголосовавших за комментарий "Походу опционщики вас не поняли, шибко вы нелинейный оказались)<br/> <br/> Самое простое… оптимизируйте не квадрат ошибки, а отступ (маржин). В теории это даст лучшее предсказание волатильности. Вероятно (тут утверждать однозначно нельзя) получите результат много лучше. У меня на фьючерсах, по крайней мере, работало.<br/> <br/> А вообще функций качества большое разнообразие — и гауссианы и логистики и чего только там ещё нет. Например, при прогнозе продаж учитывается функция такая, что штраф за недопрогноз (когда товара в магазине нет, а покупателей полно) на 10 единиц в 100 раз больше штрафа за перепрогноз (когда лишний товар остаётся на прилавке). Просто потому, что отсутствие товара несёт в себе большие репутационные риски. <br/> <br/> Так что выбор тут свободный — и строятся все эти функции качества, условно говоря, от руки.<br/> <br/> Желаю успехов."