Список проголосовавших за комментарий "Gugenot, смейтесь-смейтесь!)) <br/> Я исхожу из своей реальности, а вы из своей. Моя реальность такова, что когда я ставлю стоп-лимит, при прохождении цены через мой стоп, исполнение будет только по моей лимитированной цене. Но этого даже и не нужно. На быстро торгуемом активе достаточно простого стоп-ордера на опционе. Его выполнят по маркету после прохождения через стоп цену, то есть по наилучшей цене исполнения на момент прохождения стопа, и это часто действительно оказывается лучшая цена. Я практически никогда не ставлю в ордере «все или ничего». Еще и комиссию снизят).<br/> Пример: опционы на AAPL торгуются со спредом в 10-15-20 центов. Причина понятна. Цена на актив скачет через те самые 20-30-40 центов. Актив дорогой и высоколиквидный, опционы тоже дорогие и объемы большие. При прохождении через стоп исполнение бывает по наилучшей цене со спредом менее 10 центов. <br/> <br/> На тот же SPY ценовой разрыв между бид и аск во время сессии практически не бывает больше 2 центов. Как на акциях."