Список проголосовавших за комментарий "1. Теория возникла из измерения береговой линии. Показатель Хёрста — удобная вещь в предположении, что применяется к чему-то с неизменным тем самым Херстом.<br/> 2. Вы оригинальным способом нашли то, что интуитивно все (и Вы, я уверен) чувствуем. На маленьких таймфреймах контртренд, на больших, скорее тренд. То есть фрактальность зависит от таймфрейма.<br/> 3. В свое время Старченко показал, что фрактальность в фондовых рынках зависит и от времени. Пуристы могут как угодно кашлять на то, что его формулы взяты не из Ширяева, но я, как практик, не сомневаюсь в его правоте.<br/> 4. Коль скоро фрактальность рынка нестационарна по времени и таймфрейму, становится понятно, что более-менее успешные трендовые системы должны в неявном виде прогнозировать не только направление движения цены, но и меру инерционности рынка здесь и сейчас. По крайней мере при системах с временем удержания от нескольких часов и выше. "