Список проголосовавших за комментарий "margin, Proffit: Как то пробовал тестить кварт опц на Ри на предмет — какой страйк купить, чтобы максимально поиметь:) (голая покупка пута или кола) На всех ресурсах меня отослали к анализаторам- и там конечно понятно что и как… К сож ни один анализатор не работает на истории :( — поэтому загнал штук 5 кварталов в АМИ и ручками. Результата явного нету — нет жесткой зависимости — какой страйк относительно тек цены купить, чтобы рез был макс. Например сейчас 130 000п/, а будет 140 000 п. так что купить: 130 000? +5000? +10000? -5000? итд.<br/> все время разный сдвиг от текущей цены дает макс эффективность. <br/> второй момент это то, что хотя все (ВСЕ) практически и советуют покупать опц в деньгах, но мои тесты показывают другое: во всяком случае для голой покупки, лучше всего идет дело с опц далеко без денег. Я для себя даже поставил мин цену, выше которой — вообще не смотрю. причина проста- хоть у этих опц и не самый эффективный ход цены при том же ходе БА, но купить их на опред. сумму можно существенно больше. поэтому выхлоп итого выше. <br/> а риск меньше- так тут понятно- какой риск, потерял всю сумму и все — квартал не удался.<br/> Вообще была задача сделать свой структурный продукт из депозита и опц. с доходностью где то от 20% год. Хотел еще верт спреды попробовать, но оказался у Ильи один на вебинаре, и пока отложили:( так что покритикуйте пож, опыта мало. Есть табличка в экселе — тоже могу в личку для критики ( может кому и интересно будет) скинуть. Там я попробовал нарисовать модель работы структурного продукта с разными вариантами выходов, а также с разной вероятностью угадайки — просто, чтобы понять