Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, если торгуете системно, то лучше торговать не пару, а каждый инструмент по отдельности. Уже проверялось ни раз: индекс торгуется лучше, чем каждая акция в отдельности, но портфель на акциях по отдельности лучше, чем индекс. В той же паре ri+Si рост акций на фоне укрепления рубля лонг только RI даст допдоходность, а лонг Si будет давать убыток. А если система на Si трендовая, то при укреплении рубля она в лонге не будет.<br/> <br/> Шарп? Смотря как его считать. Если без вычитания из доходности ставки гособлиг, то и 10 — легко. А вот с вычитанием этой ставки хотел бы я посмотреть на 2-3, если это не hft. "