Список проголосовавших за комментарий "Winner, Каленкович же говорил, что такая доходность была раньше, потом сильно упала. И у меня есть сильное подозрение, что такая доходность была обусловлена не чудо-алгоритмом и хитрой формой улыбки, а общей неэффективностью рынка опционов несколько лет назад. А именно: неадекватной и запоздалой оценкой исторической волатильности, исходя из которой игроки рынка котировали невыгодную для себя опционную волатильность."