Список проголосовавших за комментарий "«А у вас есть какое-нибудь исследование на данную тему(ну или может быть вы встречали таковое), чтобы нам понять, что это не случайность с помощью математики?»<br/> см. с 66 книги. <br/> привожу отрывок из книги:<br/> <br/> Там приведены расчеты (по теории вероятности) вероятности падения на 10% за день, затем на 10% 3 дня подряд. Получается такое явление может быть на исследуемом активе только 1 раз в миллиард лет!!! Однако крахи продолжают периодически случаться на разных рынках!<br/> <br/> Что пошло не так в расчетах, где ошибка?<br/> <br/> Наша оценка события из 3-х последовательных потерь по 10% как невозможного основывалась на неправильной гипотезе, о том, что эти три события являются независимыми. Однако, может быть большие паденя НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ. Может быть существуют вспышки зависимости?<br/> <br/> _____<br/> В данном ииседовании автор с применением матем аппарата и доказывает, что крахи случаются только при «специальной подготовке рынка». Показано, что перед глубоким падением рынки всегда растут по экспоненциально-степенному закону. Приведены формулы для тестирования ценового ряда, с целью идентификации на нем пузыря.<br/> <br/> Точного определения пузыря пока нет. Однако есть четкие схемы для тестирования ценового ряда на возможный крах в ближайшщей перспективе. Эти схемы я с упехом и использую. Пузырь обнаруживается, как экспоненциально-степенной рост цены.<br/> <br/> Что касается вероятности. Да, не все пузыри заканчиваются крахами, а около 60 %. Что странного? <br/> <br/> Данная методика анализа очень полезна, если мы имеем пузырь:<br/> <br/> 1. В случае начала краха рынка четко понятно как действовать (есть признаки начала т. н. просадки, завершения и т.д.)<br/> 2. Накануне «критического значения времени сингулярности» вы спокойно выходите из рынка (закрываете покупки) и готовитесь к продажам. На индексах сейчас как раз такая ситуация<br/> <br/> С началом резкого падения вы, проведя такое исследование, будете спокойно торговать на возможной панике. Почему спокойно? — читайте книгу. там хорошо описана психология толпы во время крахов. — это очень важно! — выйти наверху, и еще сработать вниз на снижении.<br/> <br/> Один важный момент: все крахи проходят из раза в раз по одному и тому-же сценарию! они фрактальны. <br/> <br/> Сравните крахи 1987, 1929, — на Доу, <br/> крах в марте и августе 2007 на кроссах иены, <br/> крах в декабре 2008 на usdchf<br/> крах в мае 2010 Доу, AUD, NZD<br/> крах в октябре 1998 USDJPY<br/> и многие другие<br/> <br/> Все крахи самоподобны. <br/> <br/> Во всех приведенных случаях был экспоненц-степ рост, и т. н. просадка — резкий обвал в теч. нескольких дней с максимальной для данного актива дневной волатильностью.<br/> На обычном рынке такое, напомню по теории вероятности может быть 1 раз в 1 миллиард лет.<br/> <br/> А почему тогда такие явления повторяются на разных активах снова и снова, и как их вовремя обнаруживать