Список проголосовавших за комментарий "Friendly Deep Space, продажа волы по широким страйкам точно даст конечный прирост выше чем в сипи из-за фундаментальной премии продавца несимметричного риска, но на несколько процентов. Я предпочитаю продавать волатильность только при повышенной премии и небольшим сайзом, а все остальное время сидеть в голой положительной бете рынка через лонг индекса. Иными словами, на просадках сипи и коллапсе ликвидности в стаканах опционов, выгоднее добавить ликвидность своей продажей волы и выйти из индекса, чем продолжать в нем сидеть, т.к. премия от проданной волы будет выше, некоторое время, потом выходим из проданной волы и опять заходим в голый индекс. Примерно так, для бэктеста идеи зайдите советую <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.optionsmile.com%2F&s=588851957">optionsmile.com</a> моего знакомого Дениса Атаманова, там будет понятнее."