Список проголосовавших за комментарий "Улыбочку добавь и будет колл дешевле пута, а значит продажа пута против колла покажет прибыль.<br/> Описанный случай, это когда сигма опциона равна сигме БА. А так как они у нас разные приравнивать <img src="/uploads/images/05/61/57/2019/06/18/6a7e20.png" alt="&ETH;&ETH;&micro;&Ntilde;&ETH;&deg;&ETH;&frac12;&ETH;&cedil;&ETH;&middot;&ETH;&frac14; &Ntilde;&ETH;&deg;&ETH;&plusmn;&ETH;&frac34;&Ntilde;&Ntilde; &ETH;&acute;&ETH;&micro;&ETH;&raquo;&Ntilde;&Ntilde;&ETH;&deg;-&Ntilde;&ETH;&micro;&ETH;&acute;&ETH;&para;&ETH;&cedil;&Ntilde;&ETH;&frac34;&ETH;&sup2;&ETH;&deg;&ETH;&frac12;&ETH;&cedil;&Ntilde; &ETH;&acute;&ETH;&raquo;&Ntilde; &ETH;&frac12;&ETH;&frac34;&ETH;&sup2;&ETH;&cedil;&Ntilde;&ETH;&ordm;&ETH;&frac34;&ETH;&sup2;"/> не очень получается. Потому как в N подставлена IV волатильность, а у изменения S может быть другая волатильность.<br/> <br/> "