Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, ну вот и считаем. Мне надо 8 контрактов фьючерса. Максимальное плечо, т. е. номинал к счету, которое я себе позволяю в России, 3:1. Там волатильность ниже, значит можем 5:1. Номинал получаем 800000$, делим на 5 и получаем необходимый размер счета 160000$.<br/> <br/> Давайте пойдём обратным счётом. У меня 25000$. Значит мне нужен фьючерс номиналом 15625$, на которые я опять же заплачу 0,5$. И это должен быть не просто фьючерс, а фьючерс на фондовый индекс или мне нужно 10 фьючерсов на акции с номиналами 1562,5$. А 0,5$ на 1562,5$ это уж совсем дорого.<br/> <br/> Гэпы? Давно не интересовался. Но 20% на IBM на отчетности в начале нулевых хорошо помню. Мы ей тогда торговали на 30% ( 50% был SPY и 20% SUNW) благо, что за пару дней до гэпа система лонг закрыла, а если б росли пару дней до гэпа, то точно были бы в лонге. А недавний гэп в Боинге? Это все «треш»? "