Список проголосовавших за комментарий "Аллирог, если мы стоим на гипотезе случайности, то естественно, что будущее не функция от прошлого, так как будущее — это набор событий с некоторым шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые, но лучший статистический(!) прогноз будущего — это всегда некоторая функция от прошлого.<br/> <br/> А что такое статистический прогноз в трейдинге? Это прогноз наиболее вероятного будущего движения. В силу того, что есть вероятность и другого движения статистический прогноз может и ошибаться в одном испытании, но на большом числе испытаний он должен иметь статистическое преимущество. Это подобно игре в орлянку с вероятностью выиграть рубль условно 0,55 и проиграть с вероятностью 0,45. На 10 бросаниях можно быть и в плюсе и в минусе с большими вероятностями, но после 1000 бросаний вероятность оказаться в минусе бесконечно мала.<br/> <br/> А что касается «алгоритмически» на основе прошлой информации (а алгоритмически и не может быть иначе), то что это, как не использование индикаторов?<br/> <br/> И еще. Если не ставить себе задачу быть прибыльным, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, не иметь убыточных сделок, а ставить задачу быть лучше лучшей из пассивных стратегий по соотношению доходность-просадка и не превзойти заранее заданной величины в просадке, то эта задача прекрасно решается с помощью индикаторов. Да и иначе быть не может, потому что она либо решается с помощью индикаторов, либо не имеет решения (см. мое первое сообщение)"