Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, эквивалентен опциону, но при дх получается опцион с другой волатильностью.<br/> <br/> <br/> Мы продаем реальный опцион по какой-то цене (которая соответствует какой-то айви) и далее эта величина заморожена. С ней уже ничего не сделать.<br/> <br/> <br/> А через ДХ покупаем синтетический опцион. У него будет своя цена (в рублях) и эта цена будет соответствовать своей эрви.<br/> <br/> <br/> Разница этих величин — наш итоговый финрез.<br/> <br/> <br/> Насколько понимаю, мы говорим про одно и то же. Только я стараюсь уйти от греков и оперировать цельными и понятными категориями финрезов.<br/> <br/> <br/> Потому что греки — крайне скользкая тема. Сразу начинается масса неоднозначностей."