Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, Ну вы хотя бы в викопедию загляните<p>Примечательно, что формулы гамма и вега одинаковы для опционов пут и колл, что является логическим выводом <a class="new" title="Теории паритета опционов пут и колл (страница отсутствует)" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2582_%25D0%25B8_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BB%26action%3Dedit%26redlink%3D1&s=4035910934">теории паритета опционов пут и колл</a>.</p><p>Например, знание коэффициентов «дельта» {\displaystyle \Delta }<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/32769037c408874e1890f77554c65f39c523ebe2" alt="\Delta"/> и «гамма» {\displaystyle \Gamma }<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4cfde86a3f7ec967af9955d0988592f0693d2b19" alt="\Gamma"/> позволяют оценить изменение цены (премии) опциона {\displaystyle \delta c}<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6c50fd88f388a04366eadca387340833e0ab53ee" alt="\delta c"/> при изменении цены финансового инструмента {\displaystyle \delta S}<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/08edd9939c677913ccf04ee7c7fd7886d5b66409" alt="\delta S"/>, лежащего в основе опциона:</p>{\displaystyle \delta c\approx \Delta \cdot \delta S+\Gamma \,{\frac {(\delta S)^{2}}{2}}.}<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a14376e9c1a20670edf21cc6df74201e5bc3bfff" alt="\delta c\approx \Delta \cdot \delta S+\Gamma \,{\frac {(\delta S)^{2}}{2}}."/><p>Эта формула получается при помощи разложения в <a title="Ряд Тейлора" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%258F%25D0%25B4_%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0&s=1611790305">ряд Тейлора</a> цены опциона {\displaystyle c(S)}<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0a021deb4c9fafdf35d9cba096f724c4ce8ae604" alt="c(S)"/>. Аналогично, чем больше «тета», тем быстрее происходит временной распад опциона, и т. д.</p>"