Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, Это действительно сложно понять <a title="hannimed" href="/profile/hannimed/">Dmitryy</a> Взяли вы опцион, теперь он начинает меняться как: дельта*ценуБА*изменение ценыБ+гамма*(сигма*цену)^2 /2. Отнимаем от этого дела ДХ. И у вас остается разница межу IV и НV волатильнастями. То есть, вы от волы БА, отнимаете волу опциона и получаете график. Остается только этот график монетизировать. Попробуйте через вегу."