Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, лог-нормальный ряд и броуновский ряд это всё же разные вещи. Если вы говорите о Модели Блэка-Шоулза, то в ней рассматривается броуновское движение в логарифмическом масштабе, а не ряд с лог-нормальными приращениями.<br/> <br/> Для демонстрации разницы между этими рядами, мы провели небольшой численный эксперимент — промоделировали броуновское движение с сигма = 0.1, МОЖ = 0 на 10 000 испытаний, после чего привели результаты эксперимента к мультипликативному масштабу модели Блэка-Шоулза и аппроксимировали полученное распределение лог-нормальным распределением при помощи внутренних средств Матлаб.<br/> <br/> Выборочные статистики коричневого шума и его экспоненциального преобразования выписаны в виде таблицы. <a class="imgpreview" href="/uploads/images/06/93/19/2019/06/07/73f067.jpg"><img src="/uploads/images/06/93/19/2019/06/07/108934.jpg"/></a><br/> "