Список проголосовавших за комментарий "Сергей Шадрин, хороший вопрос. Анализ того, как ведут себя бумаги после отсечки — это как раз идея торговых систем ДТС №2 и ДТС №3, которые я вскоре опишу. А что касается среднедневной волатильности за 2 последние торговые недели, то я ее считаю сам просто как среднее арифметическое между High — Low за 10 последних торговых дней. Я каждый день выкладываю список лучших бумаг недели, там привожу значение стоп-лосса, это значение и есть как раз одна среднедневная волатильность. <br/> <br/> Вот, например, ссылочка:<br/> <br/> <a href="/blog/543016.php">Лучшие бумаги недели. Выпуск 122