Список проголосовавших за комментарий "Александр Силаев, я к тому, что если у Вас в портфеле присутствуют системы только на одном на классе активов (продолжая Ваш пример — трендовые системы на акциях), то логично, что в случае <span style="text-decoration:underline;">массового</span> выхода инвесторов из позиций возникнет корреляция по просадкам систем. На вскидку, выходов из ситуации видится 2 — либо иметь в портфеле системы на инструментах, являющихся альтернативными основному классу активов (в случае акций — облигации, золото), либо фильтровать свои системы используя индикаторы сантимента. Например чем-нибудь типа VIX."