Список проголосовавших за комментарий "EAGor, А как иначе. Если тестировать по фьючу будут частые запилы и повышенная волатильность там где ненужно (следовательно увеличенный шаг цены). При проскальзывании 1% на сделку (между индексом и фьючем) даст минус на длительном интервале с выпадами вверх во время трендов.<br/> Если расчитывать стратегию по фьючу то она должна быть с еще немного большим интревалом что автоматически снизит результативность.(я пока не готов)<br/> Последний месяц проанализировал расхождение между теорией и практикой всего -2%(по счету).Это очень хорошо."