Список проголосовавших за комментарий "aks19, позиция лонг акция-шорт фьючерс на неё с равным объёмом в количестве акций является синтетической облигацией и к деньгам, равным размер лонга+ГО под фьючерсы имеет доходность примерно равную доходности годовых ОФЗ. У меня в портфеле две таких в Газпроме и Сбере примерно по 15% счета каждая, если считать лонговая поза+ГО под фьючерсы. Соответственно, в случае шорта по системе реального шорта нет, а есть сокращение лонговой части у синтетической облигации. "