Список проголосовавших за комментарий "Friendly Deep Space,<br/> 1. Цель понимаете правильно.<br/> <br/> 2. Алгоритм скальперский давно создан, лет 10 назад. Работает стабильно.<br/> <br/> 3. Но, как Вы правильно понимаете, «выносят» его на сильных движениях.<br/> И часто все заработанное приходится отдавать обратно. Да и комиссии не радуют.<br/> <br/> 4. Хедж нужен. Защищаться мне необходимо именно от сильных безоткатных движений, как сказано выше от «большого бара-бума». <br/> <br/> 5. Продавцы опционов хеджируются «дельта-хеджем» с использованием фьюча.<br/> У меня же другая ситуация — я изначально работаю фьючом в скальперском стиле, и пытаюсь защищаться опционами. Поэтому мне очень подходят опционные конструкции, которые «стреляют» на больших движениях. Поиск ведется именно в области <strong>уменьшения издержек</strong> на хеджирование. То есть стоимости опционной конструкции.<br/> 6. Считаю свой подход лучше, чем продажа опционов + делта-хедж фьючом, потому что при моем подходе нет риска утренних гэпов (позиции по фьючам не переносится), а также нет риска многократного увеличения ГО по опционам в случае большого бара-бума.<br/> 7. To Be Continued…"