Список проголосовавших за комментарий "<span style="color:#ff6600;"><em>4) А теперь самое важное! таких уровней при наличии двух крупных противоположных заявок ДВА.</em></span><br/> Не понял почему их два? <br/> На <strong><em>каждой</em> </strong>ступеньке цены есть свое агрегированное количеством лотов на покупку и/или продажу. Далее выбирается та цена, на которой максимальное количество лотов «схлопнется». Так и выбирается цена закрытия.<br/> <br/> Если случилось, что таких цен оказалось несколько (что имхо крайне маловероятно ), то включаются дополнительные параметры определения цены (дисбаланс, давление рынка).<br/> <br/> Плохо то, что в стакане не видны заявки MOC (рыночная в ацкцион), а они в первую очередь участвуют в формировании цены. Без них точную цену на посчитать."