Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, вот как раз этим категорически не хочу заниматься. Ваше <strong>измерение</strong> ашви содержит неустранимую ошибку. После этого Вы берете число с ошибкой, генерите для него приращение на следующий день — снова измеряете (снова с ошибкой). Что получаете? Какой-то мутный и плохо понятный процесс с постоянно плывущими параметрами.</p><p> </p><p>Если мы специально хотим, чтобы сигма менялась — не вопрос. Давайте она сегодня 28, завтра 32, послезавтра 28 — в среднем типа 30. Но не надо эти числа брать из тех измерений, которые мы делаем на рынке.</p><p> </p><p>По крайней мере маркет-мейкеры (то есть сам рынок) никогда не смотрит на текущую ашви. Зависимость, конечно, имеется, но крайне отложенная во времени. И иногда ее может вообще не быть.</p>"