Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, не-не. В этом примере вола именно что заморожена. Понятно, что если накладывать на цены фьючерса индикатор для измерения исторической волатильности будут флуктуации. Но это флуктуации <span style="color:#000000;"><strong>ошибки измерения</strong></span>. Они к реальности <span style="color:#0000ff;"><strong>не имеют отношения</strong></span>.</p><p> </p><p>Более того, в реальной торговле возникает интересный когнитивный парадокс (благодарю <a title="dolgo" href="/profile/dolgo/">Стас Бржозовский</a> за наводку): формальное измерение волатильности ашви (вол-оф-вол) дает космические значения типа 75% годовых. При этом я как трейдер интерпретирую ситуацию как "<strong>мгновенная ашви <span style="color:#0000ff;">постоянна</span></strong>". Такая вот «нечеткая логика в действии».</p>"