Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, Нет. Возьмите изменение волатильности опциона и постройте распределение этой волатильности. Ведь вы именно этим торгуете. Она у вас не совсем заморожена, даже в данном примере. Волатильность это корень из сигмы^2*T. У вас же время меняется."