Список проголосовавших за комментарий "flextrader, у меня есть вот такая хорошая книжка:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Falleng.org%2Fd%2Fmath%2Fmath369.htm&s=1012149484">http://alleng.org/d/math/math369.htm</a><br/> масса критериев проверки всяческих гипотез. На самом деле, есть критерии для оценивания смещения, свободные от распределения, непараметрические и так далее. Критериев напридумывать можно всяких. Например, можно взять отношение суммы сделок к сумме их же модулей. А пороговые значения для такой статистики оценить по Монте-карло. "