Список проголосовавших за комментарий "насколько я понял, бегло ознакомившись с критерием пирсона, формула вообще неверно истолковывается тут.<br/> в оригинале a - частота [сделки с результатом Ra] в реальной выборке<br/> и b — частота [сделки с тем же результатом] в теоретической выборке.<br/> т.е. или и а и б — профиты, или и а и б — лоси. а ставить в одну формулу лоси и профиты не верно.<br/> <br/> соответственно, надо как-то моделировать эталонные случайные сделки по случайному закону, то есть нормальное распределение наиболее близкое к наблюдаемому. брать частоты и сравнивать с теми что нагенерила торговая система.<br/> <br/> но есть ли в этом хоть какой-то смысл, если мы совершенно точно знаем, что частота лосей будет сильно больше нормальной, а пик = μ — мат ожидание, должен быть в плюсовой зоне?<br/> <br/> что-то я лично ничего в этом красивом гуманитарном фантике не вижу."