Список проголосовавших за комментарий "Космонавт с МКС, упрощенное правило — чтобы оценить систему на истории нужно иметь статистику не менее 20 000 сделок (около 100 лет для Фондового Рынка), а лучше вообще 50 000. Это даёт более-менее истинные представления о регулярных рисках. Но риски бывают ещё и нерегулярные, например, раз в 5 000 000 сделок риск может быть превышен в несколько раз. <br/> <br/> Это правило можно получить, если бросать монетку на ЭВМ и отслеживать максимально допустимые просадки. (В простонародии — метод Монте-Карло) Но есть и раздел теории вероятностей, позволяющий рассчитать максимальные просадки без экспериментального бросания монеток. Но здесь, чем лучше риск-менеджмент и надежнее расчёт — тем хуже результаты математических оценок и, соответственно, условия договора. О чём, собственно, и пишет автор в своей статье. "