Список проголосовавших за комментарий "Владислав К, в примере со скользящей средней вы как раз и настраиваетесь на нейтральный по отношению к данным результат, потому что все стратегии, «в которых что-то есть » будут находиться в диапазоне «больших скачков», то использующих неэффективность рынка то — нет (или даже проигрывающих рынку). Ваша интуиция требует от вас получения прибыли без возможности риска (риска неверно выбранных параметров), что в действительности не возможно. <br/> <br/> А нейтральность к данным и есть «переподгонка», в самом простом случае выродженная в стратегию Buy&Hold.<br/> <br/> Во втором примере, с арбитражем, вы обращаете внимание на абсолютно другой эффект, не связанный с оптимизацией параметра, но абсолютно верно, трактуемый в негативном ключе через не стабильность получаемого результата. В науке, например, результаты любого эксперимента, которые не является стабильно воспроизводимыми отвергается."