Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, мои рассуждения носят чисто интуитивный характер, ориентируясь на относительную стабильность результата при не очень большом варьирования параметра.<br/> <br/> Т.е., например, кто-то в качестве одного из параметров оптимизирует период простой скользяшки. Предположим, на периоде 100 минутных свечек результат стратегии наилучший. Если проверить периоды от 80 до 120 минут и результат не сильно будет «скакать», то можно сделать предположение, что в этой стратегии что-то есть. Если же при небольшом изменении параметра, например, до 97 или 103 стратегия «легким движением руки» внезапно становится сливной, то тут, скорее всего, имеет место переподгонка. Это я и имел в виду под «случайностью» удачного результата.<br/> <br/> Или, например, кто-то наоптимизировал такой фильтр из комбинации параметров, что одной-двумя сделками сгреб весь профит, а остальные сделки вносят микроскопический вес в результат. Понятно, что такие условия могут уже и не повториться (отвязка курса швейцарского франка от евро в 2015 и подобные убер-гэпы) и дальнейшее использование стратегии с такими параметрами скорее всего ничего не даст"