Список проголосовавших за комментарий "<em>Главное, на мой взгляд, хеджировать таким образом, чтобы в момент прихода опциона в деньги, количество проданных/купленных фьючерсов было равно количеству проданных опционов. Тем самым получается обратная позиция к первоначально проданной.©<br/> <br/> </em>Это слишком агрессивно, получается направленная на 100% позиция, при том что цена всего лишь на страйке. В момент прихода опциона в деньги, кол-во фьючей должно быть 50% от опционов, тогда получаем ровный проданный стреддл на деньгах. А вот если рынок пойдет дальше, тогда постепенно наращиваем фьючи до 100% от кол-ва опционов и таким образом планомерно полностью разворачиваем позицию. "