Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, дродаун под 30% было, кажется, в 2015 — с обшей доходностью того года под 100%. Вообще же не самые очевидные цифры все эти %. Вот если бы был один счет, и на нем некий неизменный сайз — тогда да. Глянул отчет-эквити, и там все написано. Но мало того, что разные счета, и разные брокеры, еще же меняется представление о риск-менеджменте, вслед за ним пляшет сайз, и все это искривляет реальную доходность-просадку. Как ни странно, но более правильный результат скорее даже моделируется, чем берется непосредственно из суммы счетов. Например, все нормируется к одному сайзу и риску. Но даже не залезая в стейтменты, вот простая модель. 80-90% счета, положим, лежит в ближних ОФЗ или каком-то хитром ассет алокейшн с небольшой просадкой. Остаток идет под ГО, гоняю, допустим, только Сишку без плеч. При супер воле а ля декабрь 2014 сайз еще режется до 50% капитала, если не меньше. Фундаментальные лонги здесь генерят доходность, примерно равную безрисковой ставке. Пул систем на Сишечку уж как-то лишние 10-20% годовых к этому даст. Если без плеч и трусить сообразно воле, и пул систем — ну там никак не получить просадку выше 10%, если клюнет черный лебедь на лютом гэпе (чего ни разу не было, но за годы будет) — ну пусть 20%. Т.е. по любому эти добавочные 10-20% обойдутся по просадке дешевле, чем аллокация в какую-то выборочную фонду с полным загрузом.<br/> "