Список проголосовавших за комментарий "Denis, идея — от пресловутого Кордье, только у него голая продажа, а у меня — спреды. Плюс я отфильтровал (выбросил) высоковолатильные инструменты типа NG. Продаются опционы с экспирацией через 3-4 месяца, на 20-30% от центрального страйка. Торгуется корзина из 6-7 инструментов, на 30% от депо. Резерв в 70% — для запаса из-за возможного роста маржинальных требований. Вот это и даёт до 2-3% от депо в месяц.<br/> Риски перекрыты, поскольку продажи не голые. Диверсификация позволяет выйти в ноль даже при убытке по 1-2 активам.<br/> В целом, стратегия предполагает минимум участия (продал и забыл до экспирации), но можно и активно управлять, если цена идёт против тебя. Это позволит вытащить в ноль и убыточные сделки (ну или существенно сократить убытки)."