Список проголосовавших за комментарий "wrmngr, дело в том, что мы с вами используем абсолютно разные методы и поэтому наше понимание бэктест/форвардтест абсолютно различно. Разнообразие опыта не позволяет нам с вами легко понимать друг друга.<br/> <br/> В классическом прогнозировании исследователем задаётся семейство функций описывающих поведение объекта, после чего производится «форвард» тестирование. Например, исследователь может применять к объекту семейство полиномиальных функций x+x^2+...x^n. Где n — ограничение степени полинома.<br/> <br/> Вывод о том, соответствует ли динамика объекта выбранному классу функций или нет, осуществляется на основании «бэк/фовард» теста. Форвард теста в том смысле, что результаты тестирования каждого класса функций осуществляются форвард тестированием, а бэктеста в том смысле, что выбор лучшего класса функций и, соответственно, вывод о природе объекта, подбирается исходя из результатов форвард тестирования на всёх доступных данных (аналог бэктеста).<br/> <br/> Аналогичным образом подбирается наилучшая архитектура нейронной сети или выбор метода машинного обучения — SVM/RVM/Boosting. Это, вероятно, совершенно не то, что вы имеете ввиду под бэктестом и поэтому такие «плохие» результаты для вас являются удивительными.<br/> "