Список проголосовавших за комментарий "Eugene Logunov, функция корректная. Вы правильно написали, но если раскрыть скобки внутри, то:<br/> <br/> <img src="/uploads/images/07/01/32/2019/05/02/98bf3c.png"/><br/> <br/> В итоге получается та функция, что указана у меня.<br/> <br/> Что касается первого вопроса, то мне как раз нужен не численный результат, а формула нахождения дисперсии через компоненты, т.е. что-то типа того, что Вы написали про разложение Тейлора, но чтобы в итоге можно было получить формулу типа стандартной через ковариационную матрицу с какими-нибудь модификациями. Я уже сказал, что вопрос чисто теоретический. А так численно можно получить результат вообще без всяких сложностей, методов Монте-Карло и прочего. Ведь дисперсию можно посчитать в лоб, не через компоненты, а по стандартной формуле, если мы построим массив со значениями самой исследуемой величины:<br/> <br/> <img src="/uploads/images/07/01/32/2019/05/02/1e8ec6.png" width="111" height="45"/><br/> <br/> В данном случае <em>j - </em>это день, за который рассчитывается логарифмическая доходность портфеля в целом. Далее можно применить обычную формулу дисперсии к величине <em>X</em>.<br/> <br/> По поводу ответа на второй вопрос, спасибо!"