Список проголосовавших за комментарий "wrmngr, любая модель это подгонка под данные. В этом смысле не должно быть иллюзий. Даже простое матожидание, как ни странно — подгонка. Подгонка под стационарный винеровский процесс или коричневый шум (если применительно к стоимости актива). И соответствует такая подгонка минимуму SSE, то есть минимуму ошибок подгонки. То же самое с корреляцией — она высчитывается как линейная регрессия одной переменной по другой, доставляющей минимум SSE.<br/> <br/> Не пытайтесь заниматься самообманом и делать вид, буд-то какая-то математика или какая-то логика (а следовательно какой-то метод, какая-то ТС) не являются подгонкой. Все это выдуманные, нереальные объекты подогнанные под действительность. Разница лишь в том, что подгонять можно качественно, а можно бездумно и один математик вам подгонит так, что это будет работать, а другой, не-математик, подгонит так, что работать не будет. Для этого, в том числе, и разрабатываются унифицированные методы подгонки ансамблей. "