Список проголосовавших за комментарий "Kapeks, Если Вы о LTCM-98, то причем здесь портфель, если там был банальный статарбитраж (де-факто контртренд на спреде) с плечом между ставками облиг развитых и развивающихся стран? В этом спреде случился тренд, который и «похоронил» арбитражеров-плечевиков. Никакой «глубокой» математики тут нет, а есть банальная недооценка вероятности возникновения тренда в спреде коррелированных активов."