Список проголосовавших за комментарий "Foudroyant, вы все спрашиваете и спрашиваете )).<br/> <br/> 1. Корреляция и угол наклона в уравнении линейной регрессии, это и есть коэффициент бета( и да, он математический):<br/> <br/> а) Корреляция 80% значит что активы двигаются однонаправленно в 80% случаев и в 20% случаев разнонаправленно.<br/> б) Бета 2 акции значит что если индекс изменился на 1%, то акция должна измениться на 2%.<br/> <br/> 2. Такая же связка как в пункте №1, просто (а) и (б) считаются для портфелей акций в индексах.<br/> <br/> 3. Тут связь очевидная, скользящая средняя это заранее определенная функция цены.<br/> <br/> Но я не думаю, что это как-то вам поможет в трейдинге. <br/> Вы можете попасть в период раскорреляции (в 20% из пунка №1), когда два актива ходили одинаково, а потом начали ходить в разные стороны.<br/> <br/> Бета изменилась с 2 до 0.5 и теперь акция ходит на половину движения индекса.<br/> <br/> Или попадете на то и другое вместе взятое."