Список проголосовавших за комментарий "Как вижу, основные ошибки:<br/> <br/> 1). Заявка на 100%. Это сразу распугало честных и разумных людей, зато привлекло понятно кого. К концу эксперимента, как вижу, ошибка осознана. 10-30% ближе к правде. Но там даже не так. Там вероятностно. Нет такого, чтобы например 25% в год. Есть разброс, например, от 0 до 100%, но 0 и 100% — это на концах распределения. Я не знаю, какой у меня будет год. Но знаю, что проиграть могу, грубо говоря, 10%, выиграть 100%, а скорее будет где-то посередине. И это при том, что я играю только алго. А те, которые не алго, там вообще непонятно что...<br/> <br/> 2. И вторая ошибка — судя по описанию, искали каких-то интуитивных трейдеров. Журнал сделок якобы их дисциплинирует. Для алгошника это странное понятие — журнал сделок. Там все сделки системны по определению, какой журнал, зачем? И в долгосроке работает только это. Т.е. поставкой задачей отсекли самую перспективную группу, как я понял. <br/> <br/> 3. Стейтмент за 3-6 месяцев это мало. Я в себя более-менее поверил, пять лет подряд закрыв в плюс. Полгода в убыток — это нормально, кстати. Дистанция должна быть другой. Это марафон по определению, а искали спринтеров. <br/> <br/> 4. Тест на дистанции неделя-месяц хуже, чем его отсутствие. Разве что выявить явный неадекват. Но его по-другому можно было выявить. <br/> <br/> 5. Для алгошника «покажи систему» это не очень пристойное предложение, кстати. Там, где система ценна, ее так просто не покажут. По крайней мере, целиком. Интуитивные трейдеры — да, на это пойдут легко. То есть опять условие отрицательного отбора. <br/> <br/> 6. Лимит по просадке странно означен. 1% на сделку. Я бы лимитировл лучше плечи. А так это собирание стопов широкими плечами, и весь риск-менеджмент. То есть еще одно условие — убивающее результат. <br/> <br/> 7. По косвенным признаком, торговали форекс. Если не так, то сорри. А если так, то это ошибка. Неэффективные рынки