Список проголосовавших за комментарий "Eugene Logunov, <blockquote>Спорное утверждение. Это имеет смысл только для стратегий, работающих на одном инструменте. Для стратегий, торгующих сразу большим кол-вом инструментов — похожие, но чуть-чуть отличающиеся инструменты полезны.</blockquote>Я имел ввиду краткосрочную свинг-стратегию с удержанием позиции 1-5 дней, т.е. одну стратегию, которая применяется к нескольким инструментам. А так – конечно, если есть разные стратегии, то лучше смотреть корреляцию их эквити. <br/> <blockquote>Я бы добавил (в первую очередь) про соотношение спреда и комиссии к размеру и волатильности контракта. Некоторыми инструментами торговать просто дорого!</blockquote>Это да, добавить можно – но про это уже много где написано, поэтому отдельные пункты по этим вопросам не стал добавлять)"