Список проголосовавших за комментарий "Виталий Зотов, вопрос именно в том, что я написал: математическое ожидание — это параметр случайной величины. Нет случайной величины — нет математического ожидания.<br/> <br/> А что касается рынка, то в рамках гипотезы случайности будущего приращения цены (см. последний абзац моего предыдущего топика) любая торговля на нем — это явный или неявный статистический(!) прогноз условного(!) математического ожидания знака будущего приращения цены. Если результат торговли по соотношению «доходность-риск» (! риск ОБЯЗАТЕЛЕН) на любом достаточно длинном временном участке лучше результата прибыльной пассивной стратегии: b&h или s&h, то значит статистический прогноз, стоящий за этой торговлей — эффективен.<br/> <br/> А каким путем идем: сначала строим статистический прогноз, проверяем его эффективность, а потом торговый алгоритм или «от балды» строим торговые правила и результат торговли по соотношению «доходность-риск» устойчиво лучше прибыльной пассивной стратегии