Список проголосовавших за комментарий "qxr1011, Класс! <br/> Более развернуто о матожидании...Пользователь: <strong><a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.howtotrade.ru%2Fphorum%2Fprofile.php%3F2%2C12&s=828373007">STAN</a></strong> (IP-адрес скрыт)Дата: 19.01.2012 10:12<br/> … Итак, несколько тезисов: <br/> <br/> 1. Для меня система с положительным матожиданием доходности, где термин «матожидание» применен в строгом смысле этого слова, <strong>обязана</strong> не иметь настраиваемых параметров. <br/> <br/> 2. Система не нуждается в настраиваемых параметрах только в том случае, если ей точно известна будущая плотность распределения величин того временного ряда, на котором принимаются торговые решения. Как правило — это цена, хотя могут быть и другие временные ряды. <br/> <br/> 3. Я не думаю, что <strong>точное</strong> знание <strong>будущей</strong> плотности распределения принципиально возможно. <br/> <br/> Из вышеприведенных тезисов следует, что применение термина «матожидание» у трейдингу совершенно неправомерно. <br/> Выборочное среднее — да, а вот матожидание — категорически нет. <br/> <br/> По моему скромному мнению, вход в трейды в периоды между очередными оптимизациями параметров по системе, имеющей «положительное матожидание» основано исключительно на вере в то, что будущие статистические характеристики временного ряда цен будут соответствовать прошлым характеристикам, на которых и были установлены текущие значения параметров системы. А принимая во внимание то, что все наши системы работают на нестационарных стохастических рядах, эта вера не вполне обоснована. Хотя я прекрасно понимаю, что во что то надо верить <img src="http://www.howtotrade.ru/phorum/mods/smileys/images/smilie1.gif" alt="u" title="u"/>, иначе нет смысла торговать. Надо просто понимать, что это только вера, а не знание. <br/> <br/> П.С. Так что зря там ниже так на Алекса накинулись. Лично я в его словах здравое зерно отчетливо вижу..<br/> <br/> ____________________________________________________________________________ <br/> Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения