Список проголосовавших за комментарий "Jkrsss, если речь о позиции лонг актив — шорт фьючерс на актив в равных количествах в штуках, то это не хэдж, а продажа актива и покупка «синтетической облигации», т. е. смена актива в портфеле на безрисковую облигацию. Это конечно уход от риска, но с полной потерей надежды на доходность выше безрисковой ставки в период удержания такой позиции.<br/> Да и моя вина, что я не пояснил, что под «диверсификацией» понимаю портфель активов с пересматриваемыми весами, причём активы это не обязательно акции, облигации или производные инструменты, но и торговые стратегии. В таком контексте та позиция хэджа, о которой я написал выше, не более, чем частный случай диверсификации: переход от 100% актива в 100% «синтетической облигации», т. е. пересмотр весов. "